Президент ВТБ знает, как облегчить переход на "Базель III"

Президент ВТБ Андрей Костин в интервью информационному агентству "Интерфакс" в кулуарах прошедшего недавно Гайдаровского форума подтвердил намерение банка перейти на международные требования к банковскому капиталу "Базель III" к началу следующего года, причем не обращаясь к государству за дополнительными вливаниями.

Собственно, делать это госбанкам вряд ли возможно, так как министр финансов Антон Силуанов ранее уже опровергал возможность обращения за докапитализацией ради обеспечения выполнения нормативов "Базеля III" – уточнил на неделе "КоммерсантЪ".

Правда, всегда остается возможность сделать исключение - например, для ВТБ, который является системообразующим. В конце концов, в октябре прошлого года именно после призыва Андрея Костина не торопиться с внедрением в России международных требований запред ЦБ Василий Поздышев объявил о решении повременить с повышением надбавок для поддержания достаточности и за системную значимость. У большинства госбанков и без этого не возникло бы особых проблем с выполнением нормативов достаточности капитала Н1.0, Н1.1 и Н1.2, однако в "зоне риска" был как раз ВТБ и Газпромбанк, что дало основание предполагать, что решение ЦБ было принято именно ради них.

Сегодня, однако, Андрей Костин заявляет о готовности выполнить требования "Базеля III", полагаясь исключительно на собственную прибыль, которая у ВТБ, если судить по его словам, имеется. Подспорьем могли бы стать также рыночные инструменты, однако ввиду закрытости внешних рынков, эта возможность сейчас недоступна.

Есть и еще одна идея, как можно облегчить внедрение международных требований, которой делится президент ВТБ в интервью "Интерфаксу": при оценке рисков в банковском регулировании нужно ориентироваться на национальные рейтинги. Документ от Базельского комитета банковского надзора предусматривает для 10 крупнейших банков создание капитального буфера, благодаря которому рассчитанные нормативы должны быть на 3 п.п. больше, чем у остальных участников рынка. В прошлом году Андрей Костин говорил о дополнительных 450 млрд. р., которые требуются ВТБ для этого – сообщили на днях "Ведомости". По крайней мере, на тот момент это было серьезной проблемой.

Однако если при расчете капитала учитывать национальные рейтинги, которые выше международных, они могли бы обеспечить справедливую оценку банковского капитала. Это позволило бы нивелировать неравенство, которое пока что сохраняется между российской экономикой и, например, немецкой экономикой. "Допустим, в чем неравенство "Базеля III" по отношению к нам и к той же немецкой экономике? Суверенные международные рейтинги немецкой экономики, немецких компаний на порядок выше, чем российских. В этом плане на тот же объем выдачи кредитов, допустим, немецкий банк тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский. Соотношение средневзвешенных по риску активов к общим активам у российского банка в два раза выше, чем, например, в странах Центральной и Восточной Европы", - приводят его слова "Ведомости".

Сама идея не является совсем уж новой и на самом деле уже обсуждалась и с Министерством финансов, и с Министерством экономического развития – там ее поддержали. Остается только урегулировать вопрос с Центробанком. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил изданию, что они "постоянно об этом с ЦБ" говорят, но "это их полномочия".

Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев видит в этой идее и свои плюсы, и свои минусы. Нельзя говорить, что российские рейтинги менее надежны, чем международные – дело, конечно, совсем не в этом. Однако российская шкала рейтингов несопоставима с международной, поэтому далеко не факт, что при переходе на российские рейтинги будут наблюдаться экономия для банковского капитала.

Второй беспокоящий регулятора момент заключается в том, что при переходе на национальные рейтинги банки получат стимул активнее кредитовать крупный бизнес с высокими национальными рейтингами, в то время как регуляторы более заинтересованы в том, чтобы кредитование велось больше в сторону малых и средних предприятий, у которых рейтингов может вовсе не быть. В этой связи ЦБ сегодня вместе с переходом на национальные рейтинги также рассматривает внедрение альтернативного варианта регулирования кредитного риска, основанного на определенных критериях платежеспособности потенциальных заемщиков. При таком подходе наличие или отсутствие у компании рейтинга уже не будет иметь значения

Андрей Костин по-прежнему не считает "Базель III" документом, подходящим для России "Считаю, что он не для России, и что эта формула все-таки больше ориентирована на западные страны. Решение принято, оно должно выполняться. Центральный банк имеет на это право", - приводит его слова информационное агентство "Интерфакс".